Building a High-Performance C++ Backtesting Framework
6 days ago
- #C++ integration
- #high-performance backtesting
- #order matching simulator
- DolphinDB 的订单匹配模拟器插件使得 C++ 回测框架能够集成高性能市场数据回放和逼真的订单匹配功能，无需重构整个系统。
- 本教程提供了两种实现方法：使用 Swordfish（本地执行）或 C++ API（远程执行），并统一采用事件驱动接口进行配置、市场数据回调、订单提交和性能评估。
- 关键设计组件包括远程连接管理、插件加载、流数据订阅和回调处理，支持低延迟、并发的回测，适用于算法交易等高频策略。
- 回测示例展示了一个在快照数据上挂限价单的简单策略，涵盖了引擎创建、数据回放和性能指标输出等步骤。
- 性能测试表明，基于 Swordfish 的实现得益于多线程并行和加速回放，而基于 C++ API 的实现由于网络延迟限制，仅限于实时回放。