Detection, Decoding of "Power Track" Predictive Signaling in Equity Market Data
3 months ago
- #algorithmic-trading
- #stock-market
- #market-manipulation
- 在股票市场交易数据中发现能预测未来价格走势的'能量轨迹'
- 开发出实时检测、提取和解码这些信号的方法论
- 以游戏驿站公司(GME)的1分钟间隔价格数据作为案例研究
- 统计验证显示预测一致性达到p < 0.001的显著水平
- 能量轨迹可预测从分钟级到数月级的价格通道
- 多个重叠信号('分层信号')影响价格轨迹的实例
- 新轨迹出现后约300毫秒内即可实现实时检测
- 提供包括参数选择与解码逻辑在内的技术细节以确保可复现性
- 信号潜在来源可能包括算法协同或隐藏的流动性机制
- 对市场公平性和透明度的启示，包含给监管机构和研究者的建议