Quantitative Finance with OCaml
3 days ago
- OCaml 为量化金融提供了表达力、编译时正确性和生产级性能的罕见组合，不同于 Python（快速原型开发）或 C++（原始速度）。
- 本书通过 OCaml 教授量化金融，涵盖衍生品定价、风险管理、信用建模、交易算法和金融基础设施。
- 一个关键的区别在于利用 OCaml 的类型系统，在编译时消除整类金融编程错误。
- 每个概念都配有生产级 OCaml 代码，数学推导也透明呈现，而非隐藏在附录中。
- 本书强调构建可重用、类型良好的库，并随章节逐步累积，同时将性能与正确性视为同等重要。
- 涵盖现代 OCaml 5 的特性，例如 domains、effects 和 OxCaml 扩展。
- 本书分为七个部分：基础、固定收益、股票衍生品、信用、风险管理、算法交易/市场微观结构以及高级主题。
- 配套代码按章节组织，包含库模块、示例、练习和基准测试目录，并可使用 dune 和 opam 构建。
- 本书提供大量参考资料，包括关于 OCaml 语法、数学、金融术语表、开发环境搭建以及构造性正确性原理的附录。
- 本书面向具有 OCaml 或金融经验的读者，允许根据需要跳过入门章节。